Reuso de números aleatórios na simulação de Monte Carlo para apreçamento de uma carteira de derivativos exóticos
Derivativos exóticos são produtos com estrutura complexa e personalizada cujo apreçamento pode requerer o uso de simulações de Monte Carlo. Todavia, essas simulações têm alto custo computacional, o que torna lento o apreçamento de uma carteira com vários derivativos. Para mitigar esse problema,...
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| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2017
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-30012018-161959/ |