Showing 1 - 20 results of 29 for search 'Marinho Gomes de Andrade Filho', query time: 0.19s Refine Results
  1. 1
    Séries temporais para modelos com parâmetros aleatórios: uma abordagem bayesiana
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    Modelo dinâmico para um processo auto-regressivo de primeira ordem, aplicando metodologia Bayesiana
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    Uso de MCMC na abordagem Bayesiana de modelos ARCH e GARCH
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  4. 4
    Construção de um algoritmo para estimação da estrutura a termo da taxa de juros utilizando o método de taxas a termo constantes entre reuniões do Copom
    by Fernando Odair Bristotti
    Published 2018
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  5. 5
    Modelos estocásticos com heterocedasticidade para séries temporais em finanças
    by Sandra Cristina de Oliveira
    Published 2005
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  6. 6
    Modelagem de dados de eventos recorrentes via processo de Poisson com termo de fragilidade.
    by Vera Lucia Damasceno Tomazella
    Published 2003
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  7. 7
    Reuso de números aleatórios na simulação de Monte Carlo para apreçamento de uma carteira de derivativos exóticos
    by Igor Oliveira Aquino
    Published 2017
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  8. 8
    Avaliação de valores em risco em séries de retorno financeiro
    by Camilla Ferreira Gomes
    Published 2017
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  9. 9
    Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro
    by Rubens Yoshio Yamamoto
    Published 2017
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  10. 10
    GARMA models, a new perspective using Bayesian methods and transformations
    by Breno Silveira de Andrade
    Published 2016
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  11. 11
    Uma Abordagem Bayesiana para Modelos Auto-Regressivos Periódicos - PAR
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  12. 12
    Abordagem clássica e bayesiana em modelos auto-regressivos com transformações de Box & Cox
    by Juana Rosa Lindo Samaniego
    Published 2002
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  13. 13
    Comparação entre as Soluções de Malha Fechada e Semi-Aberta para Otimização da Operação de Sistemas de Produção de Energia Elétrica
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  14. 14
    Uso do Amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings em Análise Bayesiana de Modelos AR(p)
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  15. 15
    Métodos de Aproximação e Aplicação de MCMC na Estimação de Máxima Verossimilhança para Processos AR(p) e MA(q)
    by Marcia Fumi Mizoi
    Published 1998
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  16. 16
    Cálculo do Risco de Falha no Controle de Cheias: Uma Abordagem por Equações Diferenciais Estocásticas
    by Silvana Aparecida Meira
    Published 1998
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  17. 17
    Abordagem Bayesiana na inferência das probabilidades de transição em cadeias de Markov discretas: uma aplicação no modelo de fluxo escolar
    by Manuel Orlando Orrillo Ascama
    Published 2002
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  18. 18
    Inferência em processos de difusão com observações parciais e determinação da medida martingale equivalente na precificação de opções
    by Ulisses Umbelino dos Anjos
    Published 2002
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  19. 19
    "Testes de hipótese e critério bayesiano de seleção de modelos para séries temporais com raiz unitária"
    by Ricardo Gonçalves da Silva
    Published 2004
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  20. 20
    Uma abordagem bayesiana para modelos não lineares na presença de assimetria e heteroscedasticidade
    by Aline Minniti de Campos
    Published 2011
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