Métodos de simulação Monte Carlo para aproximação de estratégias de hedging ideais
Neste trabalho, apresentamos um método de simulação Monte Carlo para o cálculo do hedging dinâmico de opções do tipo europeia em mercados multidimensionais do tipo Browniano e livres de arbitragem. Baseado em aproximações martingales de variação limitada para as decomposições de Galtchouk-Kunita-Wat...
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| Other Authors: | |
| Format: | Others |
| Language: | pt |
| Published: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
2015
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-30032016-101312/ |