Modelo preditivo para perda de crédito e sua aplicação em decisão de spread

Modelo preditivo para perda de crédito e sua aplicação em decisão de spread

Métodos analíticos para concessão de crédito vêm apresentando enormes avanços nas últimas décadas, particularmente no que se refere a métodos estatísticos de classificação para identificar grupos de indivíduos com diferentes taxas de inadimplência. A maioria dos trabalhos existentes sugere decisões...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Mello, Joao Fernando Serrajordia Rocha de
Other Authors: Pereira, Carlos Alberto de Braganca
Format: Others
Language:pt
Published: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP 2009
Subjects:
Análise de sobrevivência
Credit risk
Logistic Regression.
Regressão logística.
Risco de crédito
Survival Analysis
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27052009-174727/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27052009-174727/

Similar Items