Uso de MCMC na abordagem Bayesiana de modelos ARCH e GARCH
Neste trabalho é descrito uma seqüência de procedimentos para estimar parâmetros e selecionar ordem de modelos Auto-Regressivos com heterocedasticidade, ARCH(p), e Auto- Regressivos generalizados, GARCH(p,q). As estimativas são obtidas utilizando duas técnicas: a inferência clássica e a bayesiana em...
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Others |
| Language: | pt |
| Published: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
2001
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-24012018-112732/ |