Estimação da causalidade de Granger no caso de interação não-linear.

Estimação da causalidade de Granger no caso de interação não-linear.

Esta tese examina o problema de detecção de conectividade entre séries temporais no sentido de Granger no caso em que a natureza não linear das interações não permite sua determinação por meio de modelos auto-regressivos lineares vetoriais. Mostra-se que é possível realizar esta detecção com auxílio...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Massaroppe, Lucas
Other Authors: Baccala, Luíz Antonio
Format: Others
Language:pt
Published: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP 2016
Subjects:
Análise de séries temporais
Asymptotics statistics
Coerência parcial direcionada
Directed transfer function
Estatística assintótica
Função de transferência direcionada
Granger causality test
Inferência estatística
Kernel methods
Métodos de Kernels
Modelos não lineares
Nonlinear models
Partial directed coherence
Statistical inference
Teste de causalidade de Granger
Time series analysis
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-20122016-083110/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-20122016-083110/

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