Risco cambial num sistema de equações com choques correlacionados
Este trabalho apresenta uma abordagem inovadora para a modelagem do risco cambial. Ao invés de utilizar regressões de MQO \"equação por equação\", explora-se a correlação contemporânea e estrutural entre os choques de preferência num sistema de equações de precificação de ativos. Estima-se...
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Others |
| Language: | pt |
| Published: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-20072016-142113/ |