FGAMP: um novo método para previsão de séries temporais financeiras usando parâmetros multifractais

FGAMP: um novo método para previsão de séries temporais financeiras usando parâmetros multifractais

Este trabalho fornece informações sobre uma questão importante que é a previsão de preços e apresenta um novo método para fazer previsão para o comportamento de séries temporais financeiras, que foi nomeado de FGAMP (Forecasting with a general average of the multifractal parameters). O novo método u...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Maganini, Natalia Diniz
Other Authors: Lima, Fabiano Guasti
Format: Others
Language:pt
Published: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP 2017
Subjects:
FGAMP
Forecast
Multifractal parameters
Parâmetros multifractais
Positive predictive value
Previsão
Valor preditivo positivo
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-17072017-161414/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-17072017-161414/

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