Algoritmos não-paramétricos para detecção de pontos de mudança em séries temporais de alta frequência

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A área de estudos econométricos visando prever o comportamento dos mercados financeiros aparece cada vez mais como uma área de pesquisas dinâmica e abrangente. Dentro deste universo, podemos de maneira geral separar os modelos desenvolvidos em paramétricos e não paramétricos. O presente trabalho tem...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Cardoso, Vitor Mendes
Other Authors: Mendonca, Jose Ricardo Goncalves de
Format: Others
Language:pt
Published: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP 2018
Subjects:
Cumulative sum
Estatística não-paramétrica
Foreign exchange series
Máscara V
Non-parametric statistics
Série cambial
Séries temporais
Soma cumulativa
Time series
V mask
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-16092018-205348/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-16092018-205348/

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