Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância
Neste trabalho propomos um modelo de mercado através de uma discretização aleatória do movimento browniano proposta por Leão & Ohashi (2010). Com este modelo, dada uma função payoff, vamos desenvolver uma estratégia de hedging e uma metodologia para precificação de opções === In this work we pro...
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Others |
| Language: | pt |
| Published: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/ |