Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância

Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância

Neste trabalho propomos um modelo de mercado através de uma discretização aleatória do movimento browniano proposta por Leão & Ohashi (2010). Com este modelo, dada uma função payoff, vamos desenvolver uma estratégia de hedging e uma metodologia para precificação de opções === In this work we pro...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Menes, Matheus Dorival Leonardo Bombonato
Other Authors: Pinto Junior, Dorival Leão
Format: Others
Language:pt
Published: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP 2012
Subjects:
Black-Scholes-Merton model
Brownian motion
Constant elasticity of variance model (CEV)
Derivada estocástica
Hedging
Modelo Balck-Scholes-Merton
Modelo de volatilidade constante da variância (CEV)
Movimento Browniano
Option pricing
Precificação de opções
Stochastic derivate
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/

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