Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância

• Main Author: Menes, Matheus Dorival Leonardo Bombonato
• Other Authors: Pinto Junior, Dorival Leão
• Format: Others
• Language: pt
• Published: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP 2012
• Subjects: Black-Scholes-Merton model; Brownian motion; Constant elasticity of variance model (CEV); Derivada estocástica; Hedging; Modelo Balck-Scholes-Merton; Modelo de volatilidade constante da variância (CEV); Movimento Browniano; Option pricing; Precificação de opções; Stochastic derivate
• Online Access: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/

Neste trabalho propomos um modelo de mercado através de uma discretização aleatória do movimento browniano proposta por Leão & Ohashi (2010). Com este modelo, dada uma função payoff, vamos desenvolver uma estratégia de hedging e uma metodologia para precificação de opções === In this work we propose a market model using a discretization scheme of the random Brownian motion proposed by Leão & Ohashi (2010). With this model, for any given payoff function, we develop a hedging strategy and a methodology to option pricing