Controle ótimo estocástico a tempo discreto e espaço de estado contínuo aplicado a derivativos.
Nesta tese abordamos o problema do hedging de mínima variância de derivativos em mercados incompletos usando a teoria de controle ótimo estocástico com critério quadrático de otimização. Desenvolvemos um modelo geral de apreçamento e hedging de derivativos em mercados incompletos, a tempo discreto,...
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| Format: | Others |
| Language: | pt |
| Published: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
2006
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-15092006-155659/ |