Modelos preditivos para LGD
As instituições financeiras que pretendem utilizar a IRB (Internal Ratings Based) avançada precisam desenvolver métodos para estimar a componente de risco LGD (Loss Given Default). Desde a década de 1950 são apresentadas propostas para modelagem da PD (Probability of default), em contrapartida, a pr...
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Others |
| Language: | pt |
| Published: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112018-084000/ |