Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana

Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana

Nas últimas décadas a volatilidade transformou-se num conceito muito importante na área financeira, sendo utilizada para mensurar o risco de instrumentos financeiros. Neste trabalho, o foco de estudo é a modelagem da volatilidade, que faz referência à variabilidade dos retornos, sendo esta uma carac...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Gutierrez, Karen Fiorella Aquino
Other Authors: Andrade Filho, Marinho Gomes de
Format: Others
Language:pt
Published: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP 2017
Subjects:
Asymmetric distributions
Bayesian inference
Distribuições assimétricas
GARCH models
Inferência Bayesiana
MCMC
Modelos GARCH
Séries temporais
Time series
Volatilidade
Volatility
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112017-160115/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112017-160115/

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