Estimação de medidas de risco utilizando modelos CAViaR e CARE

Estimação de medidas de risco utilizando modelos CAViaR e CARE

Neste trabalho são definidos, discutidos e estimados o Valor em Risco e o Expected Shortfall. Estas são medidas de Risco Financeiro de Mercado muito utilizadas por empresas e investidores para o gerenciamento do risco, aos quais podem estar expostos. O objetivo foi apresentar e utilizar vários métod...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Silva, Francyelle de Lima e
Other Authors: Toloi, Clelia Maria de Castro
Format: Others
Language:pt
Published: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP 2010
Subjects:
CARE Models.
CAViaR Models
Expected Shortfall
Expectil
Expectile
Extreme Value Theory
Modelos CARE.
Modelos CAViaR
Quantil
Quantile
Teoria dos Valores Extremos
Valor em Risco
Value at Risk
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12082010-170625/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12082010-170625/

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