Modelos GAS com distribuições estáveis para séries temporais financeiras
Modelos GARCH tendo a normal e a t-Student como distribuições condicionais são amplamente utilizados para modelagem da volatilidade de dados financeiros. No entanto, tais distribuições podem não ser apropriadas para algumas séries com caudas pesadas e comportamento leptocúrtico. As chamadas distribu...
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| Other Authors: | |
| Format: | Others |
| Language: | pt |
| Published: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
2017
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11012018-171109/ |