Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico

Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico

Este estudo contempla dois ensaios em finanças quantitativas, relacionados, respectivamente, a modelos de apreçamento e risco sistêmico. No Capitulo 1, e apresentado uma alternativa para modelar opções multidimensionais, cujas estruturas de ganhos e perdas dependam das trajetórias dos processos dos...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Santos, Edson Bastos e
Other Authors: Siqueira, Jose de Oliveira
Format: Others
Language:pt
Published: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP 2010
Subjects:
Contagion
Default
derivaties
Derivativos
Dynamic copulas
Grafos aleatórios
Interbank
Lévy processes
Mercado financeiro
Movimento browniano
Processos de Piosson
Processos estocásticos
Processos não gaussianos estáveis
Random graphs
Risco
Stochastic
Systemic risk
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/

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