Uma abordagem Forward-Looking para estimar a PD segundo IFRS9

Uma abordagem Forward-Looking para estimar a PD segundo IFRS9

Este trabalho tem por objetivo discutir as metodologias de estimação da PD utilizadas na indústria financeira. Além disso, contextualizar a aplicação do trabalho ao IFRS9 e seu direcionamento para o tema de Risco de Crédito. Historicamente os grandes bancos múltiplos utilizam variadas metodologias e...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Kauffmann, Luiz Henrique Outi
Other Authors: Pinto Junior, Dorival Leão
Format: Others
Language:pt
Published: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP 2017
Subjects:
Credit risk
Forward looking
IFRS9
Impairment
Logistic regression
Probabilidade de default
Probabilidade de descumprimento
Probability of default
Processo estocástico
Regressão logística
Risco de crédito
Stochastic process
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-06112018-182558/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-06112018-182558/

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