Modelagem de volatilidade via modelos GARCH com erros assimétricos: abordagem Bayesiana

Modelagem de volatilidade via modelos GARCH com erros assimétricos: abordagem Bayesiana

A modelagem da volatilidade desempenha um papel fundamental em Econometria. Nesta dissertação são estudados a generalização dos modelos autorregressivos condicionalmente heterocedásticos conhecidos como GARCH e sua principal generalização multivariada, os modelos DCC-GARCH (Dynamic Condicional Corre...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Fioruci, José Augusto
Other Authors: Ehlers, Ricardo Sandes
Format: Others
Language:pt
Published: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP 2012
Subjects:
Asymmetric distributions
Bayesian inference
Distribuições assimétricas
GARCH models
Inferência Bayesiana
Modelagem de volatilidade
Modelos GARCH
Séries temporais
Time series
Volatility modeling
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-05092012-101345/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-05092012-101345/

Similar Items