Aperfeiçoamento de métodos estatísticos em modelos de regressão da família exponencial

Aperfeiçoamento de métodos estatísticos em modelos de regressão da família exponencial

Neste trabalho, desenvolvemos três tópicos relacionados a modelos de regressão da família exponencial. No primeiro tópico, obtivemos a matriz de covariância assintótica de ordem $n^$, onde $n$ é o tamanho da amostra, dos estimadores de máxima verossimilhança corrigidos pelo viés de ordem $n^$ em mo...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Cavalcanti, Alexsandro Bezerra
Other Authors: Botter, Denise Aparecida
Format: Others
Language:pt
Published: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP 2009
Subjects:
Bartlett-type corrections
coeficiente de assimetria
correção tipo-Bartlett
covariance matrix
estimador de máxima verossimilhança
Generalized linear models
matriz de covariância
Modelos lineares generalizados
modelos não lineares
score test
skewness
teste escore
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05082009-170043/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05082009-170043/

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