Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos Markovianos e ruídos multiplicativos.

Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos Markovianos e ruídos multiplicativos.

Este estudo considera o problema de controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas em tempo discreto com saltos markovianos e ruídos multiplicativos. Inicialmente considera-se um critério de desempenho formado por uma combinação linear da variância nal e valor esperado da saída do sis...

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Bibliographic Details
Main Author: Okimura, Rodrigo Takashi
Other Authors: Costa, Oswaldo Luiz do Valle
Format: Others
Language:pt
Published: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP 2009
Subjects:
Administração de carteiras
Controle estocástico
Markov jump systems
Mean variance control
Multiplicative noise
Processos de Markov
Sistemas discretos
Stochastic optimal control
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-05062009-094823/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-05062009-094823/

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