Modelos de precificação de Opções Americanas a partir de plataformas paralelas
O objetivo desta dissertação é fornecer primeiramente o arcabouço necessário para o entendimento do derivativo opções, muito utilizado nos mercados financeiros mundiais, e posteriormente executar precificações de opções americanas a partir dos modelos dos mínimos quadrados de Monte Carlo (LSM), o mo...
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| Other Authors: | |
| Format: | Others |
| Language: | pt |
| Published: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
2017
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-05022018-103941/ |