Modelos de regressão com coeficientes funcionais para séries temporais

Modelos de regressão com coeficientes funcionais para séries temporais

Nesta tese, consideramos o ajuste de modelos de regressão com coeficientes funcionais para séries temporais, por meio de splines, ondaletas clássicas e ondaletas deformadas. Consideramos os casos em que os erros do modelo são independentes e correlacionados. Através das três abordagens de estimação,...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Montoril, Michel Helcias
Other Authors: Chiann, Chang
Format: Others
Language:pt
Published: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP 2013
Subjects:
algoritmo de Daubechies > Lagarias
Daubechies > Lagarias algorithm
functional-coefficient regression models.
modelos de regressão com coeficientes funcionais.
ondaletas clássicas
ondaletas deformadas
Splines
warped wavelets
wavelets
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04042013-215702/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04042013-215702/

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