Le CAPM augmenté conditionnel à moments supérieurs : Étude empirique de la coupe transversale des rendements moyens
La présente recherche propose de revisiter cinq modèles d’évaluation d’actifs, soit ceux de Sharpe (1964), Carhart (1997), de Jagannathan et Wang (1996), de Ferson et Harvey (1999) et de Kraus et Litzenberger (1976). Afin de mettre l’accent sur le côté économétrique, les modèles sont évalués indépen...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | French |
| Published: |
Université de Sherbrooke
2016
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| Online Access: | http://hdl.handle.net/11143/8177 |