Predicción de tipos de cambio reales utilizando modelos VAR Bayesianos
El presente trabajo busca documentar el potencial de los modelos VAR Bayesianos (BVAR) para la predicción de índices de tipos de cambio reales efectivos. Para esto, se prueban distintas especificaciones de modelos predictivos utilizando la base angosta de índices de tipos de cambio reales efectivos...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Dissertation |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Universidad del Pacífico
2016
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11354/1201 |