Factor models, VARMA processes and parameter instability with applications in macroeconomics
Avec les avancements de la technologie de l'information, les données temporelles économiques et financières sont de plus en plus disponibles. Par contre, si les techniques standard de l'analyse des séries temporelles sont utilisées, une grande quantité d'information est accompagnée du...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | fr |
| Published: |
2011
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/1866/5392 |