Factor models, VARMA processes and parameter instability with applications in macroeconomics

Factor models, VARMA processes and parameter instability with applications in macroeconomics

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Full description

Bibliographic Details
Main Author: Stevanovic, Dalibor
Other Authors: Dufour, Jean-Marie
Language:fr
Published: 2011
Subjects:
Analyse factorielle
modèle VARMA
prévision
fonctions de réponses impulsionnelles
analyse structurelle
modèle à paramètres variants dans le temps
factor analysis
VARMA model
forecasting
impulse responses
structural analysis
time varying parameter model
Economics - General / Économie - Généralités (UMI : 0501)
Online Access:http://hdl.handle.net/1866/5392

Internet

http://hdl.handle.net/1866/5392

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