Efficient estimation using the characteristic function : theory and applications with high frequency data

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The attached file is created with Scientific Workplace Latex === Nous abordons deux sujets distincts dans cette thèse: l'estimation de la volatilité des prix d'actifs financiers à partir des données à haute fréquence, et l'estimation des paramétres d'un processus aléatoire à part...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Kotchoni, Rachidi
Other Authors: Carrasco, Marine
Language:fr
Published: 2010
Subjects:
Integrated volatility
Volatilité intégré
Method of moment
Méthode des moments
Microstructure noise
Bruit de microstructure
Realized Kernel
Volatilité réalisée à Noyaux
Shrinkage estimator
Combinaison linéaire optimale d'estimateur
Continuum of moment conditions
Continuum de conditions de moments
Characteristic function
Fonction caracteristique
Curse of dimensionality
Malédiction de la dimensionalité
Stochastic expansion
Expansion stochastique
Bootstrap
Economics - Finance / Économie - Finances (UMI : 0508)
Online Access:http://hdl.handle.net/1866/4392

Internet

http://hdl.handle.net/1866/4392

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