Optimal portfolio selection with transaction costs

Optimal portfolio selection with transaction costs

Le choix de portefeuille optimal d'actifs a été depuis longtemps et continue d'être un sujet d'intérêt majeur dans le domaine de la finance. L'objectif principal étant de trouver la meilleure façon d'allouer les ressources financières dans un ensemble d'actifs disponibl...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Koné, N'Golo
Other Authors: Carrasco, Marine
Language:English
Published: 2021
Subjects:
Sélection de portefeuille
Test d'évaluation de l'effet des coûts de transaction
Test de sur-identification
Utilité récursive
Choix de portefeuille dynamique
Marché de grand taille
Efficacité asymptotique
Régularisation
Diversification maximale
Portfolio selection
Test for trading costs effect
Testing overidentifying restrictions
Recursive utility
Dynamic portfolio selection
Large Market
Asymptotic efficiency
Regularization
Maximum diversification
Economics - Finance / Économie - Finances (UMI : 0508)
Online Access:http://hdl.handle.net/1866/24835

Internet

http://hdl.handle.net/1866/24835

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