Étude d’algorithmes de simulation par chaînes de Markov non réversibles

Étude d’algorithmes de simulation par chaînes de Markov non réversibles

Les méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov (MCMC) utilisent généralement des chaînes de Markov réversibles. Jusqu’à récemment, une grande partie de la recherche théorique sur les chaînes de Markov concernait ce type de chaînes, notamment les théorèmes de Peskun (1973) et de Tierney (1998)...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Huguet, Guillaume
Other Authors: Perron, François
Language:fra
Published: 2021
Subjects:
Probabilités
Chaînes de Markov
MCMC
Markov chain
Peskun
Peskun ordering
PDMP
Piecewise deterministic Markov process
DBPS
Guided walk
Marche guidée
Variance asymptotique
Asymptotic variance
Non réversible
Non-reversible
Monte Carlo
Delayed rejection
Physical Sciences - Statistics / Sciences physiques - Statistiques (UMI : 0463)
Online Access:http://hdl.handle.net/1866/24345

Internet

http://hdl.handle.net/1866/24345

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