Problems in time series and financial econometrics : linear methods for VARMA modelling, multivariate volatility analysis, causality and value-at-risk

Problems in time series and financial econometrics : linear methods for VARMA modelling, multivariate volatility analysis, causality and value-at-risk

Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Bibliographic Details
Main Author: Pelletier, Denis
Other Authors: Dufour, Jean-Marie
Language:en
Published: 2006
Subjects:
Équation de forme finale
Critère d'information
Représentation faible
Co-efficients d'impulsion
Corrélation dynamique
Chaîne de Markov
Causalité indirecte
Autorégression vectorielle
GARCH
Évaluation de modèle de risque
Online Access:http://hdl.handle.net/1866/178

Internet

http://hdl.handle.net/1866/178

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