Inference for the quantiles of ARCH processes
Ce travail se compose de trois parties consacrées à différents aspects des modèles ARCH (AutoRegressive Conditionally Heteroskedastic) quantiles. Dans ces modèles, l’hétéroscédasticité conditionnelle est à prendre dans un sens très large, et affecte de fa¸ con potentiellement différenciée tous les q...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Doctoral Thesis |
| Language: | fr |
| Published: |
Universite Libre de Bruxelles
2009
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/210305 |