Inference for the quantiles of ARCH processes

Inference for the quantiles of ARCH processes

Ce travail se compose de trois parties consacrées à différents aspects des modèles ARCH (AutoRegressive Conditionally Heteroskedastic) quantiles. Dans ces modèles, l’hétéroscédasticité conditionnelle est à prendre dans un sens très large, et affecte de fa¸ con potentiellement différenciée tous les q...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Taniai, Hiroyuki
Other Authors: Hallin, Marc
Format: Doctoral Thesis
Language:fr
Published: Universite Libre de Bruxelles 2009
Subjects:
Mathématiques
Sciences exactes et naturelles
Heteroscedasticity
Investment analysis > Mathematical models
Risk management > Mathematical models
Modèles ARCH
Analyse financière > Modèles mathématiques
Gestion du risque > Modèles mathématiques
semiparametrics
ARCH model
Value-at-Risk
empirical process
Online Access:http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/210305

Internet

http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/210305

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