Precio de futuros: relación de equilibrio en el Eurex
Esta Tesis Doctoral se centra en aspectos específicos del precio en futuros sobre deuda que se negocian en el Eurex. Se analiza la relación entre la volatilidad del precio y el tiempo hasta el vencimiento. En particular se hace referencia a la Hipótesis de Samuelson o efecto maduración, que pronosti...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Doctoral Thesis |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Universidad de Alicante
2012
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10045/24425 |