Robust methods in multivariate time series

Robust methods in multivariate time series

Ce manuscrit propose de nouvelles méthodes d’estimation robustes pour les fonctions matricielles d’autocovariance et d’autocorrélation de séries chronologiques multivariées stationnaires pouvant présenter des valeurs aberrantes aléatoires additives. Ces fonctions jouent un rôle important dans l’iden...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Aranda Cotta, Higor Henrique
Other Authors: Université Paris-Saclay (ComUE)
Language:en
Published: 2019
Subjects:
Séries chronologiques multivariées
Robustesse
Valeurs aberrantes
Domaine temporel
Domaine fréquentiel
Multivariate time series
Robustness
Outliers
Time domain
Frequency domain
Séries temporais multivariadas
Robustez
Observações discrepantes
Domínio do tempo
Domínio da frequência
Online Access:http://www.theses.fr/2019SACLC064

Internet

http://www.theses.fr/2019SACLC064

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