Vitesse de convergence de l'échantillonneur de Gibbs appliqué à des modèles de la physique statistique
Les méthodes de Monte Carlo par chaines de Markov MCMC sont des outils mathématiques utilisés pour simuler des mesures de probabilités π définies sur des espaces de grandes dimensions. Une des questions les plus importantes dans ce contexte est de savoir à quelle vitesse converge la chaine de Markov...
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| Language: | fr |
| Published: |
2019
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| Online Access: | http://www.theses.fr/2019BRES0002/document |