Le rôle des Credit Default Swaps dans les crises de la dette souveraine. Une application au cas de la zone euro
Cette thèse porte sur l'étude des facteurs sous-jacents au risque du défaut souverain, tel que mesuré par les spreads des CDS souverains, au cours de la crise de la dette souveraine en Europe. En analysant les données mensuelles de janvier 2007 à septembre 2015 en utilisant un modèle à correcti...
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| Language: | fr |
| Published: |
2019
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| Online Access: | http://www.theses.fr/2019AZUR0006/document |