Quantitative Finance under rough volatility
Cette thèse a pour objectif la compréhension de plusieurs aspects du caractère rugueux de la volatilité observé de manière universelle sur les actifs financiers. Ceci est fait en six étapes. Dans une première partie, on explique cette propriété à partir des comportements typiques des agents sur le m...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | en |
| Published: |
2018
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.theses.fr/2018SORUS172/document |