Valorisation optimale asymptotique avec risque asymétrique et applications en finance
Cette thèse est constituée de deux parties qui peuvent être lues indépendamment. Dans la première partie de la thèse, nous étudions des problèmes de couverture et de valorisation d’options liés à une mesure de risque. Notre approche principale est l’utilisation d’une fonction de risque asymétrique e...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | en |
| Published: |
2018
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| Online Access: | http://www.theses.fr/2018SACLX059/document |