Estimation de processus de sauts
Dans cette thèse, on considère une équation différentielle stochastique gouvernée par un processus de Lévy de saut pur dont l’indice d’activité des sauts α ∈ (0, 2) et on observe des données haute fréquence de ce processus sur un intervalle de temps fixé. Cette thèse est consacrée tout d...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | en |
| Published: |
2018
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| Online Access: | http://www.theses.fr/2018PESC1124/document |