CDS and the forecasting of bank default

CDS and the forecasting of bank default

A partir d’une analyse du défaut des banques et de la régulation au travers des notations de crédits (et des agences de notation), des modèles portant sur les CDS, de Bâle III et du capital insurance, nous trouvons que les spécificités des CDS en font un bon candidat pour prévoir (et idéalement empê...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Thorez, Eric
Other Authors: Paris Sciences et Lettres
Language:en
Published: 2017
Subjects:
Cds
Banque
Risque de défaut
Gouvernance
Régulation
Crises financières
Prévision
Bâle III
Ratio de tier 1 capital
Bank
Default Risk
Governance
Regulation
Financial crisis
Forecast
Basel III
Tier 1 capital ratio
658.1
Online Access:http://www.theses.fr/2017PSLED073/document

Internet

http://www.theses.fr/2017PSLED073/document

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