Analyse des sensibilités des modèles internes de crédit pour l'étude de la variabilité des RWA
Suite à la crise de 2007-2009, des études menées par le Comité de Bâle ont montré une grande dispersion des actifs pondérés du risque (RWA) entre les banques, dont une part significative proviendrait des hypothèses des modèles internes. De nouvelles réglementations visant à trouver un équilibre entr...
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| Language: | fr en |
| Published: |
2017
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| Online Access: | http://www.theses.fr/2017PA01E010 |