Représentation probabiliste d'équations HJB pour le contrôle optimal de processus à sauts, EDSR (équations différentielles stochastiques rétrogrades) et calcul stochastique.

Représentation probabiliste d'équations HJB pour le contrôle optimal de processus à sauts, EDSR (équations différentielles stochastiques rétrogrades) et calcul stochastique.

Dans le présent document on aborde trois divers thèmes liés au contrôle et au calcul stochastiques, qui s'appuient sur la notion d'équation différentielle stochastique rétrograde (EDSR) dirigée par une mesure aléatoire. Les trois premiers chapitres de la thèse traitent des problèmes de con...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Bandini, Elena
Other Authors: Université Paris-Saclay (ComUE)
Language:fr
Published: 2016
Subjects:
Contrôle optimal
Mesures aléatoires et compensateurs
Processus de Markov déterministes par morceaux
Equations différentielles stochastiques rétrogrades
Equations d'Hamilton-Jacobi-Bellman
Processus de Dirichlet au sens faible
Optimal control
Random measures and compensators
Piecewise deterministic Markov processes
Backward stochastic differential equations
Hamilton-Jacobi-Bellman equations
Weak Dirichlet processes
515.3
Online Access:http://www.theses.fr/2016SACLY005/document

Internet

http://www.theses.fr/2016SACLY005/document

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