Contribution à l'économétrie des séries temporelles à valeurs entières
Dans cette thèse, nous étudions des modèles de moyennes conditionnelles de séries temporelles à valeurs entières. Tout d’abord, nous proposons l’estimateur de quasi maximum de vraisemblance de Poisson (EQMVP) pour les paramètres de la moyenne conditionnelle. Nous montrons que, sous des conditions gé...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | fr |
| Published: |
2016
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| Online Access: | http://www.theses.fr/2016LIL30059/document |