Contribution à l'économétrie des séries temporelles à valeurs entières

Contribution à l'économétrie des séries temporelles à valeurs entières

Dans cette thèse, nous étudions des modèles de moyennes conditionnelles de séries temporelles à valeurs entières. Tout d’abord, nous proposons l’estimateur de quasi maximum de vraisemblance de Poisson (EQMVP) pour les paramètres de la moyenne conditionnelle. Nous montrons que, sous des conditions gé...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Ahmad, Ali
Other Authors: Lille 3
Language:fr
Published: 2016
Subjects:
Bord de l’espace des paramètres
Consistance et normalité asymptotique
Modèles INAR
Modèles INGARCH
Estimateur du quasi maximum de vraisemblance de Poisson
Test portmanteau
Test d’adéquation
Séries temporelles multivariées à valeurs entières
Boundary of the parameter space
Consistency and asymptotic normality
Integer-Valued AR and GARCH models
Non-Normal asymptotic distribution
Poisson quasi-Maximum likelihood estimator
Portmanteau test
Goodness-Offit
Multivariate time series of counts
Online Access:http://www.theses.fr/2016LIL30059/document

Internet

http://www.theses.fr/2016LIL30059/document

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