Étude et modélisation des équations différentielles stochastiques

Étude et modélisation des équations différentielles stochastiques

Durant les dernières décennies, l'essor des moyens technologiques et particulièrement informatiques a permis l'émergence de la mise en œuvre de méthodes numériques pour l'approximation d'Equations Différentielles Stochastiques (EDS) ainsi que pour l'estimation de leurs param...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Rey, Clément
Other Authors: Paris Est
Language:en
Published: 2015
Subjects:
Schémas de discrétisation
Equation diffférentielles stochastiques
Calcul de Malliavin
Estimateur de Maximum de Vraisemblance
Processus de Wishart
Discretization schemes
Stochastic Differential Equations
Malliavin calculus
Maximum Likelyhood Estimator
Wishart process
Online Access:http://www.theses.fr/2015PESC1177/document

Internet

http://www.theses.fr/2015PESC1177/document

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