Eléments de théorie du risque en finance et assurance

Eléments de théorie du risque en finance et assurance

Cette thèse traite de la théorie du risque en finance et en assurance. La mise en pratique du concept de comonotonie, la dépendance du risque au sens fort, est décrite pour identifier l’optimum de Pareto et les allocations individuellement rationnelles Pareto optimales, la tarification des options e...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Mostoufi, Mina
Other Authors: Paris 1
Language:en
Published: 2015
Subjects:
Partage de risque multivarié
Comonotonicité
Optimum de Pareto individuellement
Variable de contrôle
Méthode de Monte-Carlo
Modèle de Yaari
Left monotone risk aversion de Jewitt
Optimalité du contrat de franchise
Multivariate risk sharing
Comonotonicity
Individually Rational Pareto optima
Control variate
Monte Carlo method
Yaari’s model
Left-monotone risk aversion
Optimal insurance contract
510
338.5
Online Access:http://www.theses.fr/2015PA010044/document

Internet

http://www.theses.fr/2015PA010044/document

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