Malliavin calculus for Markov chains and counterparty risk
Cette thèse traite de deux domaines d’analyse stochastique et de mathématiques financières: le calcul Malliavin pour chaînes de Markov (Partie I) et le risque de contrepartie (Partie II). La partie I a pour objectif l’étude du calcul Malliavin pour chaînes de Markov en temps continu. Il y est présen...
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| Language: | en |
| Published: |
2015
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| Online Access: | http://www.theses.fr/2015EVRY0022/document |