Credit risk under normal and extreme condition : empirical investigation on European CDS spread changes
Cette thèse de doctorat s’articule en trois chapitres. Le premier chapitre s’attache à trouver les déterminants principaux des variations hebdomadaires des marges de CDS, en période normale. Le deuxième chapitre se concentre, quant à lui, sur le comportement des marges de CDS dans les situations ext...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | en |
| Published: |
2014
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| Online Access: | http://www.theses.fr/2014REN1G025/document |